Risorse e aggiornamenti

Codice companion del libro Disponibile

Il repository contiene tutto il codice Python estratto dai capitoli e dai casi di studio, organizzato per capitolo:

• 25 file Python dai capitoli 2-14 (rendimenti, GBM, Black-Scholes, GARCH, momentum, pairs trading, LightGBM, ottimizzazione portafoglio...)
• 4 casi di studio completi dall'Appendice F (momentum cross-sectional, pairs trading, analisi fattoriale, calibrazione Heston)
• Script di download dati automatico (download_data.py) che scarica fattori Fama-French, indici azionari e componenti S&P 500
• requirements.txt con tutte le dipendenze

Quick start:

pip install -r requirements.txt python download_data.py python download_data.py --sp500 # opzionale

Il link al repository GitHub sara' pubblicato qui a breve.

Kenneth French Data Library Gratuito

Fattori Fama-French a 5 fattori (mensili e giornalieri), fattore momentum, fattori internazionali, portafogli di test.

mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html

Yahoo Finance (via yfinance) Gratuito

Prezzi giornalieri adjusted per indici (S&P 500, FTSE MIB, Euro Stoxx 50, Nikkei) e singoli titoli. Adeguato per esplorazione e studio, non per ricerca di produzione.

pypi.org/project/yfinance

FRED (Federal Reserve Economic Data) Gratuito

Oltre 800.000 serie macroeconomiche: tassi di interesse, inflazione, PIL, disoccupazione.

fred.stlouisfed.org

Nessun errore segnalato per la prima edizione (Maggio 2026).

Per segnalare errori: p.marturano@corematrix.it