Name: Finanza Quantitativa
Author: Pierpaolo Marturano
ISBN: 979-12-82528-32-0

Il libro

Un percorso integrato dalla teoria alla produzione

Questo libro colma un vuoto nel panorama editoriale italiano: un testo che copre l'intero spettro della finanza quantitativa — dai fondamenti matematici fino all'implementazione di strategie sistematiche — con il rigore necessario per il desk e l'accessibilita' necessaria per lo studente.

𝛼

Fondamenti rigorosi

Rendimenti logaritmici, fatti stilizzati, processi stocastici, calcolo di Ito, pricing risk-neutral. La matematica spiegata con intuizione.

∑

Modelli e strategie

Modelli fattoriali, alpha research, momentum, mean-reversion, carry, machine learning, dati alternativi. Dalla teoria al backtest.

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Implementazione pratica

Costruzione di portafoglio, execution, market microstructure, infrastruttura tecnologica. Dal backtest alla produzione.

📊

Il mondo reale

Il workflow di un desk, i grandi fondi (Renaissance, AQR, Citadel), errori comuni, etica, regolamentazione, quantum computing.

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Codice Python

27 script eseguibili, 4 casi di studio completi, script di download dati automatico. Repository companion scaricabile.

📖

Materiale didattico

200+ esercizi con soluzioni, glossario IT/EN di 100+ termini, 12 note storiche, appendici di matematica, dati empirici reali.

A chi e' rivolto

Tre lettori, un percorso

🎓

Studente STEM

Matematica, fisica, ingegneria, economia. Il ponte tra la teoria accademica e la pratica professionale nei mercati finanziari.

💼

Professionista

Analista, gestore, risk manager. La matematica tradotta in intuizioni operative, senza dover decifrare paper accademici.

💻

Data Scientist

Competenze tecniche solide, contesto finanziario mancante. Il dominio di conoscenza per applicare ML alla finanza.

Indice dei capitoli

20 capitoli, 5 parti, 12 appendici

Fondamenti

1. Cos'e' la finanza quantitativa
2. Matematica dei rendimenti
3. Proprieta' statistiche dei mercati
4. Dati di mercato

Teoria e modelli

5. Processi stocastici per la finanza
6. Pricing dei derivati
7. Modelli fattoriali
8. Misure di rischio

Strategie quantitative

9. Alpha research
10. Strategie canoniche
11. Machine learning in finanza
12. Dati alternativi

Implementazione

13. Backtesting
14. Costruzione di portafoglio
15. Execution e market microstructure
16. Infrastruttura tecnologica

Pratica professionale

17. Il workflow di un desk quantitativo
18. I grandi fondi quantitativi
19. Errori comuni e lezioni dal campo
20. Etica, regolamentazione e futuro

Appendici

A. Richiami di probabilita' e statistica
B. Algebra lineare per la finanza
C. Calcolo stocastico: formulario
D. Dimostrazioni e derivazioni
E. Dati empirici di riferimento
F. Casi di studio
G. Esercizi — Parte I
H. Esercizi — Parte II
I. Esercizi — Parte III
J. Note storiche e aneddoti
K. Glossario italiano-inglese
L. Risorse

L'autore

Pierpaolo Marturano

Autore, imprenditore tecnologico e divulgatore. CEO di Core Matrix S.r.l., societa' di consulenza e sviluppo software con sede a Milano. Il suo lavoro si concentra all'intersezione tra finanza quantitativa, tecnologia e divulgazione.

Autore di oltre venti libri tra cui Trading con le Opzioni (3 volumi), Codice Moneta, Investire con gli ETF, Value Investing, Quantum Computing e OSINT. Ideatore e contributor di Quantum Space su Class CNBC, trasmissione divulgativa sul quantum computing condotta insieme al giornalista Emerick de Narda.

Con Finanza Quantitativa inaugura il primo trattato completo in lingua italiana dedicato ai metodi quantitativi applicati ai mercati finanziari.

pierpaolomarturano.it corematrix.it quantum-space.it

ISBN: 979-12-82528-32-0 • Editore: Core Matrix S.r.l. • Edizione: Maggio 2026

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Il libro e' attualmente in fase di pubblicazione. Il link per l'acquisto sara' disponibile a breve.

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